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马尔可夫链及吉布斯抽样(Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling)详解

江海志 6个月前 (06-29) 486浏览 0评论

马尔可夫链及吉布斯抽样(Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling)详解 理解MCMC及一系列改进采样算法的关键在于对马尔科夫随机过程的理解。更多详尽的讨论请参见 重温马尔科夫随机过程。 对于给定的概率分布 ,我们希望能有便捷的方式生成它()对应的样本。由于马氏链能收敛到平稳分布,于是一个很nice的想法(by Metropolis,...