马尔可夫链及吉布斯抽样(Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling)详解
江海志 6年前 (2018-06-29) 5148浏览 0评论
马尔可夫链及吉布斯抽样(Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling)详解 理解MCMC及一系列改进采样算法的关键在于对马尔科夫随机过程的理解。更多详尽的讨论请参见 重温马尔科夫随机过程。 对于给定的概率分布 ，我们希望能有便捷的方式生成它（）对应的样本。由于马氏链能收敛到平稳分布，于是一个很nice的想法（by Metropolis,...